在UE4中使用Agora.io实现多人连接的方法如下：

1. 下载Agora插件：在UE4的插件市场搜索并下载Agora插件。
2. 创建Agora实例：在UE4中创建一个Agora实例，将其绑定到一个Actor或GameMode中。
3. 初始化Agora实例：在Actor或GameMode的BeginPlay函数中初始化Agora实例，设置AppID、频道和用户ID等参数。

void AMyActor::BeginPlay()
{
    Super::BeginPlay();
    
    agora::rtc::RtcEngineContext context;
    context.appId = "YOUR_APP_ID";
    context.eventHandler = new MyEventHandler();
    
    agora::rtc::IRtcEngine* engine = createAgoraRtcEngine();
    engine->initialize(context);
    
    engine->joinChannel("YOUR_CHANNEL_NAME", "YOUR_USER_ID", nullptr, 0);
}

4. 设置事件处理程序：创建一个自定义的事件处理程序类，继承自agora::rtc::IRtcEngineEventHandler，并重写相关的回调函数，处理加入频道、离开频道、用户加入、用户离开等事件。

class MyEventHandler : public agora::rtc::IRtcEngineEventHandler
{
public:
    virtual void onJoinChannelSuccess(const char* channel, agora::rtc::uid_t uid, int elapsed) override
    {
        // 加入频道成功
    }
    
    virtual void onLeaveChannel(const agora::rtc::RtcStats& stats) override
    {
        // 离开频道
    }
    
    virtual void onUserJoined(agora::rtc::uid_t uid, int elapsed) override
    {
        // 用户加入频道
    }
    
    virtual void onUserOffline(agora::rtc::uid_t uid, agora::rtc::USER_OFFLINE_REASON_TYPE reason) override
    {
        // 用户离开频道
    }
};

5. 处理音视频数据：如果需要处理音视频数据，可以通过重写agora::rtc::IRtcEngineEventHandler的onRecordAudioFrame和onPlaybackAudioFrame回调函数来处理音频数据，通过重写onCaptureVideoFrame和onRenderVideoFrame回调函数来处理视频数据。

virtual bool onRecordAudioFrame(AudioFrame& audioFrame) override
{
    // 处理录制音频帧数据
    return true;
}

virtual bool onPlaybackAudioFrame(AudioFrame& audioFrame) override
{
    // 处理播放音频帧数据
    return true;
}

virtual bool onCaptureVideoFrame(VideoFrame& videoFrame) override
{
    // 处理采集视频帧数据
    return true;
}

virtual bool onRenderVideoFrame(unsigned int uid, VideoFrame& videoFrame) override
{
    // 处理渲染视频帧数据
    return true;
}

以上是一个简单的示例，用于在UE4中实现Agora.io的多人连接。根据实际需求，可以根据Agora.io提供的API文档进行更多的设置和处理。