在策略中设置ATR止损和目标价格时,需要考虑到ATR值的变化,尤其是在振荡市中可能会出现较大的波动。为了避免止损和目标价格离市场过远而无法被命中的情况,我们可以基于ATR值来动态调整止损和目标价格。
示例代码:
atr = talib.ATR(high_array, low_array, close_array, timeperiod=14)[-1]
stop_loss = entry_price - atr * 2 # 以2倍ATR值设置止损 take_profit = entry_price + atr * 3 # 以3倍ATR值设置目标价
if current_price < entry_price: stop_loss = max(stop_loss, entry_price - atr * 3) # 如果市场价格低于入场价,将止损价更新至3倍ATR值 take_profit = min(take_profit, entry_price + atr * 2) # 如果市场价格低于入场价,将目标价更新至2倍ATR值 else: stop_loss = max(stop_loss, entry_price - atr * 1.5) # 如果市场价格高于入场价,将止损价更新至1.5倍ATR值 take_profit = min(take_profit, entry_price + atr * 4) # 如果市场价格高于入场价,将目标价更新至4倍ATR值
order = strategy.entry("long", strategy.long) strategy.exit("stop_loss", "long", stop=stop_loss, parent=order) strategy.exit("take_profit", "long", limit=take_profit, parent=order)
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