ADODB连接和SqlConnection都是用于在C#代码中访问数据库的库。ADODB是面向COM的库，适用于连接多种数据库（如Access、Oracle、SQL Server等）。而SqlConnection则是基于ADO.NET库的库，只适用于连接SQL Server数据库。

下面给出一些使用ADODB和SqlConnection的示例代码：

ADODB连接示例：

using ADODB;

Connection conn = new Connection();
conn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0";
conn.Open(@"C:\database.mdb");
Recordset rs = new Recordset();
rs.Open("SELECT * FROM table", conn);
while (!rs.EOF)
{
    Console.WriteLine(rs.Fields["column1"].Value);
    rs.MoveNext();
}
rs.Close();
conn.Close();

SqlConnection示例：

using System.Data.SqlClient;

string connectionString = "Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;";
SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString);
conn.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM table", conn);
SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
while (reader.Read())
{
    Console.WriteLine(reader["column1"]);
}
reader.Close();
conn.Close();

从上面的示例中可以看出，ADODB连接需要设置Provider属性，并且可以连接多种类型的数据库；而SqlConnection则需要设置连接字符串，并且只能连接SQL Server数据库。

根据具体的需求和数据库类型选择适合的连接库是很重要的。