ARIMA和SARIMAX模型的参数如何设置?
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2024-09-13 10:01:31
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ARIMA和SARIMAX模型是常用的时间序列预测模型。在这两个模型中,参数的设置非常重要。以下是一些关于如何设置ARIMA和SARIMAX模型的参数的建议:

  1. ARIMA模型的参数设置:

ARIMA模型的参数通常称为(p,d,q)。其中p是自回归项(AR),d是差分项(I),q是移动平均项(MA)。参数的设置可以通过自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)来完成。

例如,下面的代码将一些ARIMA参数设置为(1,1,1):

from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
model = ARIMA(data, order=(1,1,1))
  1. SARIMAX模型的参数设置:

SARIMAX模型比ARIMA模型更加灵活。它包括季节性项,可以用于描述一些呈周期性变化的时间序列。SARIMAX模型的参数通常称为(p,d,q)(P,D,Q)s。其中,P、D和Q是季节性自回归、差分和移动平均项,s是季节性周期。同样,参数的设置可以通过ACF和PACF完成。

例如,下面的代码将一些SARIMAX参数设置为(1,1,1)(1,1,1)4:

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX
model = SARIMAX(data, order=(1,1,1), seasonal_order=(1,1,1,4))

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