在使用ActiveMQ时，关闭会话可以在以下情况下进行：

1. 当会话已经完成了所有的消息发送和接收操作后，可以关闭会话。例如，当消息发送者已经发送了所有的消息，并且消息接收者已经接收了所有的消息后，可以关闭会话。

代码示例：

// 创建连接工厂
ConnectionFactory connectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");

// 创建连接
Connection connection = connectionFactory.createConnection();
connection.start();

// 创建会话
Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

// 创建消息生产者
Destination destination = session.createQueue("myQueue");
MessageProducer producer = session.createProducer(destination);

// 创建消息
TextMessage message = session.createTextMessage("Hello, ActiveMQ!");

// 发送消息
producer.send(message);

// 关闭会话
session.close();

// 关闭连接
connection.close();

2. 在发生异常或错误时，应该关闭会话。例如，在处理消息发送或接收过程中发生了异常，应该关闭会话以释放资源。

代码示例：

try {
    // 创建连接工厂
    ConnectionFactory connectionFactory = new ActiveMQConnectionFactory("tcp://localhost:61616");

    // 创建连接
    Connection connection = connectionFactory.createConnection();
    connection.start();

    // 创建会话
    Session session = connection.createSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

    // 创建消息生产者
    Destination destination = session.createQueue("myQueue");
    MessageProducer producer = session.createProducer(destination);

    // 创建消息
    TextMessage message = session.createTextMessage("Hello, ActiveMQ!");

    // 发送消息
    producer.send(message);

    // 关闭会话
    session.close();

    // 关闭连接
    connection.close();
} catch (JMSException e) {
    // 发生异常时关闭会话
    session.close();

    // 关闭连接
    connection.close();

    e.printStackTrace();
}

在这个例子中，当发生JMSException异常时，会话和连接都会被关闭，以确保资源得到正确释放。