以下是一个示例代码，使用AllocConsole函数分配一个新的控制台窗口，并使用SetConsoleCtrlHandler函数设置一个控制台控制器处理程序，以防止终止：

#include 
#include 

BOOL WINAPI ConsoleHandler(DWORD dwCtrlType)
{
    switch (dwCtrlType)
    {
    case CTRL_C_EVENT:
    case CTRL_CLOSE_EVENT:
    case CTRL_BREAK_EVENT:
    case CTRL_LOGOFF_EVENT:
    case CTRL_SHUTDOWN_EVENT:
        // 处理控制台关闭事件
        // 在此处添加你的代码
        return TRUE;

    default:
        return FALSE;
    }
}

int main()
{
    // 分配一个新的控制台窗口
    AllocConsole();

    // 设置控制台控制器处理程序
    SetConsoleCtrlHandler(ConsoleHandler, TRUE);

    // 在控制台中输出一些信息
    std::cout << "This is a console application." << std::endl;
    std::cout << "Press CTRL+C or close the console to exit." << std::endl;

    // 等待控制台关闭
    MSG msg;
    while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }

    return 0;
}

上述代码首先使用AllocConsole函数分配一个新的控制台窗口。然后，使用SetConsoleCtrlHandler函数设置一个控制台控制器处理程序，该处理程序在控制台关闭时被调用。在处理程序中，可以添加你的代码来处理控制台关闭事件。最后，代码使用GetMessage函数等待控制台关闭。